裁量トレードとシステムトレード



裁量トレード


ほとんどの投資家が一般的にやっている投資手法です。

相場の状況を読み取りその都度の独自の判断により、いつ、どれだけ売買するかを決定します。

長所としてはいつでも自由に参加して自由に撤退できます。

ルールを作ることができないようなあらゆる情報(???議長の発言が,,,や機械受注が予想に反して,,,等)をもとに総合的な判断をすることができます。

またギャンブルのようなおもしろさもあります。

短所としては周りの雑音に流されやすく、欲望や恐怖のために冷静な判断ができなくなるということ、資金を常に全額投資したくなる傾向が強いことなどです。

毎回さまざまな情報を使って投資するので成功しても失敗しても何が良かったのか、悪かったのかを検証しずらく、スキルの向上が難しいということなどが上げられます。

裁量トレードとはいってもある程度のルール作りは絶対に必要ですが、このルール作りが非常に難しいです。


システムトレード


『システムトレード』とは、どういう状況で仕掛けて、どうなれば手仕舞いするか、いくら投資をするかということをシステム化し、完全に機械的な判断によって投資を行なう手法です。

このトレード方法の長所は過去の検証結果がはっきりしていて、少なくとも検証期間においてはそのシステムがどれだけの利益を上げていたかがはっきりしているということ

また、周囲の雑音や個人の感情が入らないので常に冷静な投資ができるということです。

短所としてはあくまで過去の検証期間においての結果ですので、将来においての保証は無いということ、コンスタンとに利益がでるようなシステムを作ることが非常に難しいということがあげられます。

また常にシグナルのみを信じて投資ということになりますので、非常に退屈であり、特に連敗しているような状況ではシステムどおりに投資するには強い精神力が必要となります。

最終的には、コンピューターが相場を監視し、シグナルが発生すれば、自動的に証券会社に注文を出すということが理想ですが、 今のところシグナルを人間が確認し、その後に証券会社に売買注文をするという手法をとっているの人が大半です。



ポイント


・通常の投資ではしっかりとした知識とルールを決めることが必要です。



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